Partie I : Stratégies fondamentales et encyclopédie conceptuelle

1. Stratégie de Martingale

La base mathématique de la gestion de position de DCAUT. Elle abaisse le prix d'entrée moyen en augmentant l'allocation de capital lorsque le marché évolue à l'encontre de la position.

• Logique mathématique : Un pourcentage spécifique de retracement de prix permet à la position entière de sortir en profit.
• Optimisation DCAUT : Contrairement à la Martingale traditionnelle, nous utilisons l'espacement dynamique ATR et la protection par indicateur pour prévenir les risques de mise à l'échelle infinie.

2. Stratégie de grille

Conçue pour les marchés latéraux/oscillants. Le système divise le capital en segments égaux sur une plage de prix, exécutant des

• Arbitrage de volatilité : Capture les micro-écarts au sein d'une plage pour atteindre une croissance composée.

3. DCA amélioré (la fonctionnalité phare)

Une stratégie premium utilisant des algorithmes intelligents pour détecter la volatilité du marché. Elle résout le principal problème du DCA traditionnel : épuiser le capital trop tôt lors d'un crash vertical.

• Logique de perception : Intègre l'action des prix avec des indicateurs techniques comme le RSI et les bandes de Bollinger.
• Entrée différée : Si le prix baisse mais que l'élan reste baissier, l'algorithme diffère les ordres de sécurité jusqu'à ce qu'un signal de stabilisation soit détecté.
• Avantage : Réduit considérablement les coûts en capital et atteint un prix de position moyen bien inférieur à celui des concurrents.

4. Prise de profit ATR (Average True Range)

L'ATR mesure la volatilité du marché.

• Ajustement dynamique : Au lieu de pourcentages fixes, la prise de profit ATR étend ou contracte les objectifs en fonction de l'activité du marché sur les $N$ dernières périodes.
• Scénario : Capture des mouvements plus importants pendant une forte volatilité et sécurise rapidement les profits pendant une faible volatilité.

5. Prise de profit suiveuse (Trailing Take Profit)

Un outil avancé conçu pour maximiser le ratio Profit/Perte (P/L) pendant les fortes tendances.

• Logique : Une fois l'objectif de prise de profit atteint, le bot entre en "Mode suiveur" au lieu de clôturer immédiatement.
• Maximisation du profit : La ligne de sortie monte avec le prix. La position ne se clôture que si le prix recule d'un pourcentage défini (par exemple, 0,2 %) par rapport à son sommet.

6. Signaux multi-périodes

Principe fondamental : Définissez la période du signal en fonction de la fréquence de trading souhaitée.

• Exécution hybride : DCAUT permet de mélanger les périodes au sein d'une même stratégie.
• Traitement segmenté : Utilisez des cycles courts (5m–15m) pour les ordres initiaux afin de capturer des scalps rapides, et des cycles longs (1h–2h) pour les ordres de sécurité profonds.
• Contrôle des risques : Les injections de capital importantes ne sont déclenchées que lorsque les signaux à long terme confirment un creux du marché.

Partie II : Paramètres clés et configuration

Paramètre Définition Impact Multiplicateur d'ordre

L'échelle des ordres de sécurité ultérieurs.

Un multiplicateur de 1,5x signifie un départ à 100U suivi d'un ordre de 150U. Accélère le seuil de rentabilité mais augmente la demande de marge.

Déviation de prix

La distance entre les ordres ultérieurs.

Une déviation de 1,1x élargit l'écart entre les ordres (par exemple, 1%, puis 1,1%). Prolonge la durée de vie de la stratégie lors de fortes baisses.

Coefficient de risque

Une valeur dérivée de l'effet de levier, du nombre d'ordres et de l'utilisation du capital.

Des coefficients plus élevés indiquent un risque de liquidation plus élevé. Maintenez-le dans une fourchette sûre via le backtesting.

Tendance vs. Volatilité

Modes de stratégie pour des conditions de marché spécifiques.

Tendance : Maintient les positions jusqu'à ce que la tendance se brise. Volatilité : Effectue des cycles rapides de transactions pour la liquidité.

Partie III : Opérations étape par étape

Étape 1 : Configuration de l'environnement

• Connexion à l'échange : Liez votre échange (Binance/OKX) via API. Assurez-vous que "Activer le trading Spot/Futures" est coché et que la liste blanche d'IP est configurée.
• Sélection du mode : * Novice : Utilisez "Meilleures pratiques" sur la gauche pour appliquer des modèles "Conservateur" ou "Agressif" vérifiés par des experts en un seul clic.
  • Avancé : Utilisez le panneau de droite pour une configuration entièrement personnalisée.

Étape 2 : Configuration de la logique

• Ordre de base : Définissez la taille de votre entrée initiale.
• Conditions (Signaux) : C'est l'avantage principal de DCAUT. Activez ceci pour vous assurer que les ordres de sécurité se déclenchent en fonction de Signaux techniques (par exemple, RSI survente) plutôt que de simples baisses de prix.
• Nidification : Attribuez différentes résolutions (15m, 1h, 4h) à différentes couches de vos ordres de sécurité.

Étape 3 : Stratégie de sortie

• Définir l'objectif de profit : Saisissez votre objectif de profit basé sur l'ATR.
• Activer le suivi : Activez le Take Profit suiveur pour capturer les extensions de tendance.

Étape 4 : Backtesting complet des données (Crucial)

Ne jamais déployer sans backtesting.

• Exécutez la stratégie sur les données historiques des bougies japonaises.
• Évaluation : Vérifiez la Courbe PnL. Si la Perte maximale (MDD) dépasse votre tolérance au risque, augmentez votre "Déviation de prix" ou le nombre de vos "Ordres de sécurité".

Étape 5 : Déploiement en direct

• Conformité : Assurez-vous que KYC est complet et que votre adhésion est active.
• Auto-vérification : Le système vérifie automatiquement le statut de l'API et les niveaux d'abonnement.
• Lancement : Cliquez sur "LANCER LE BOT" pour passer de l'environnement de test à l'exécution automatisée en direct.

Partie IV : Gestion des risques et avantage concurrentiel

Pourquoi choisir DCAUT ?

1. Efficacité supérieure du capital : L'algorithme DCA amélioré empêche le gaspillage de capital au milieu d'un krach, en le concentrant au point de retournement.
2. Coût de base inférieur : Les ordres de sécurité intelligents maintiennent votre prix moyen plus proche du prix du marché, vous permettant de sortir des positions "sous l'eau" jusqu'à 30 % plus rapidement.
3. UX institutionnelle : La logique quantitative complexe est distillée dans un tableau de bord clair et intuitif.
4. Réglementé et conforme : DCAUT offre une base sécurisée et conforme pour la sécurité du capital et l'exécution de la stratégie.