파트 I: 핵심 전략 및 개념 백과사전

1. 마틴게일 전략

DCAUT 포지션 관리의 수학적 기반. 시장이 포지션에 불리하게 움직일 때 자본 배분을 늘려 평균 진입 가격을 낮춥니다.

• 수학적 논리: 특정 비율의 가격 되돌림으로 전체 포지션이 이익으로 청산될 수 있습니다.
• DCAUT 최적화: 전통적인 마틴게일과 달리, 우리는 무한 확장 위험을 방지하기 위해 ATR 동적 간격과 지표 보호를 사용합니다.

2. 그리드 전략

Engineered for 횡보/진동 시장을 위해 설계되었습니다. 시스템은 가격 범위에 걸쳐 자본을 동일한 세그먼트로 나누어 미리 정의된 기울기에서 "저점 매수, 고점 매도"를 실행합니다.

• 변동성 차익 거래: 범위 내에서 미세 스프레드를 포착하여 복합 성장을 달성합니다.

3. 향상된 DCA (주력 기능)

시장 변동성을 감지하는 지능형 알고리즘을 활용하는 프리미엄 전략입니다. 이는 전통적인 DCA의 주요 문제점인 수직 하락 시 자본 소진이 너무 빠르다는 문제를 해결합니다.

• 인지 논리: 가격 움직임과 RSI 및 볼린저 밴드와 같은 기술 지표를 통합합니다.
• 지연 진입: 가격이 하락했지만 모멘텀이 약세로 유지되면 알고리즘은 안정화 신호가 감지될 때까지 안전 주문을 연기합니다.
• 장점: 자본 비용을 크게 줄이고 경쟁사보다 훨씬 낮은 평균 포지션 가격을 달성합니다.

4. ATR 이익 실현 (평균 실제 범위)

ATR은 시장 변동성을 측정합니다.

• 동적 조정: 고정된 백분율 대신, ATR 이익 실현은 지난 N 기간 동안의 시장 활동을 기반으로 목표를 확장하거나 축소합니다.
• 시나리오: 높은 변동성 동안 더 큰 움직임을 포착하고 낮은 변동성 동안 빠르게 이익을 확보합니다.

5. 트레일링 이익 실현

강력한 추세 동안 손익(P/L) 비율을 극대화하도록 설계된 고급 도구입니다.

• 논리: 이익 실현 목표에 도달하면 봇은 즉시 종료하는 대신 "트레일링 모드"에 진입합니다.
• 이익 극대화: 출구선은 가격과 함께 상승합니다. 가격이 최고점 대비 설정된 비율(예: 0.2%)만큼 되돌림할 경우에만 포지션이 종료됩니다.

6. 다중 시간대 신호

핵심 원칙: 원하는 거래 빈도에 따라 신호 시간대를 설정합니다.

• 하이브리드 실행: DCAUT는 단일 전략 내에서 시간대를 혼합할 수 있습니다.
• 분할 처리: 빠른 스캘핑을 포착하기 위해 초기 주문에는 짧은 주기(5분~15분)를 사용하고, 깊은 안전 주문에는 긴 주기(1시간~2시간)를 사용합니다.
• 위험 통제: 장기 신호가 시장 바닥을 확인할 때만 대규모 자본 투입이 트리거됩니다.

파트 II: 주요 매개변수 및 구성

매개변수 정의 영향 주문 승수

후속 안전 주문의 규모입니다.

1.5배 승수는 100U 시작 후 150U 주문을 의미합니다. 손익분기점을 빠르게 달성하지만 마진 요구 사항이 증가합니다.

가격 편차

후속 주문 간의 거리입니다.

1.1배 편차는 주문 간의 간격을 넓힙니다(예: 1%, 그 다음 1.1%). 심각한 폭락 시 전략 수명을 연장합니다.

위험 계수

레버리지, 주문 수, 자본 활용도에서 파생된 값입니다.

계수가 높을수록 청산 위험이 높습니다. 백테스팅을 통해 안전한 범위 내로 유지하십시오.

추세 vs. 변동성

특정 시장 상황에 대한 전략 모드입니다.

추세: 추세가 깨질 때까지 포지션을 유지합니다. 변동성: 유동성을 위해 거래를 빠르게 순환합니다.

파트 III: 단계별 작업

1단계: 환경 설정

• 거래소 연결: API를 통해 거래소(바이낸스/OKX)를 연결합니다. "현물/선물 거래 활성화"가 선택되어 있고 IP 화이트리스트가 구성되어 있는지 확인하십시오.
• 모드 선택: * 초보자: "모범 사례"를 사용하여 전문가가 검증한 "보수적" 또는 "공격적" 템플릿을 한 번의 클릭으로 적용하십시오.
  • 고급: 오른쪽 패널을 사용하여 전체 사용자 지정 구성을 설정하십시오.

2단계: 로직 구성

• 기본 주문: 초기 진입 규모를 정의하십시오.
• 조건 (신호): 이것은 DCAUT의 핵심 강점입니다. 안전 주문이 단순히 가격 하락이 아닌 기술적 신호(예: RSI 과매도)에 따라 트리거되도록 이 기능을 활성화하십시오.
• 중첩: 안전 주문의 다른 레이어에 다른 해상도(15분, 1시간, 4시간)를 할당하십시오.

3단계: 종료 전략

• 목표 이익 설정: 원하는 ATR 기반 이익 목표를 입력하십시오.
• 트레일링 활성화: 트레일링 테이크 프로핏을 켜서 추세 확장을 포착하십시오.

4단계: 전체 데이터 백테스팅 (필수)

백테스팅 없이 배포하지 마십시오.

• 과거 K-라인 데이터에 대해 전략을 실행하십시오.
• 평가: PnL 곡선. 만약 최대 낙폭(MDD)이(가) 귀하의 위험 허용 범위를 초과하는 경우, "가격 편차" 또는 "안전 주문" 수를 늘리십시오.

5단계: 실시간 배포

• 준수: KYC가(이) 완료되었고 회원 자격이 활성 상태인지 확인합니다.
• 자체 확인: 시스템은 API 상태 및 구독 수준을 자동으로 확인합니다.
• 시작: "봇 시작"을(를) 클릭하여 테스트 환경에서 실시간 자동 실행으로 전환합니다.

파트 IV: 위험 관리 및 경쟁 우위

DCAUT를 선택하는 이유?

1. 뛰어난 자본 효율성: 향상된 DCA 알고리즘은 폭락 중에 자본이 낭비되는 것을 방지하고 반전 지점에 집중시킵니다.
2. 낮은 원가 기준: 지능형 안전 주문은 평균 가격을 시장 가격에 더 가깝게 유지하여 "손실" 포지션을(를) 최대 30% 더 빠르게 청산할 수 있도록 합니다.
3. 기관 UX: 복잡한 정량적 논리가 깔끔하고 직관적인 대시보드로 요약됩니다.
4. 규제 및 규정 준수: DCAUT는 자본 안전 및 전략 실행 모두를 위한 안전하고 규정을 준수하는 기반을 제공합니다.